ТЕМА: Управление формированием и качеством кредитного портфеля банков второго уровня (на примере АО «Цеснабанк»)

ТИП: Дипломная работа

ВУЗ (ГОРОД): Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (Астана)

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ: 88

ГОД СДАЧИ: 2014

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ 4

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ И КАЧЕСТВОМ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ 8
1.1 Сущность, классификациям и порядок формирования кредитного портфеля банка 8
1.2 Содержание процесса управления формированием и качеством кредитного портфеля 16
1.3 Зарубежный опыт управления формированием и качеством кредитного портфеля банка 27

2 АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ И КАЧЕСТВОМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА НА ПРИМЕРЕ АО «ЦЕСНАБАНК» 32
2.1 Общая характеристика системы кредитования в банке 32
2.2 Анализ особенностей формирования кредитного портфеля АО «Цеснабанк» 39
2.3 Оценка эффективности управления формированием и качеством кредитного портфеля банка 43

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ И КАЧЕСТВОМ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 53
3.1 Проблемы оценки качества и управления качеством кредитного портфеля 53
3.2 Пути совершенствования системы управления кредитным портфелем банка второго уровня 58
3.3 Совершенствование управления кредитными рисками на основе разработки математической модели оценки кредитного риска 70

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 79

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 82

ПРИЛОЖЕНИЯ 85

ВЫДЕРЖКА ИЗ РАБОТЫ:

Введение

Актуальность темы. Банки являются одним из наиболее надежных институтов, призванных обеспечить стабильное развитие отраслей экономики. Устойчивость банковской системы, в свою очередь, зависит от многих факторов и условий, в том числе от состояния экономики и направлений ее развития, от надежности, стабильности проводимой Национальным Банком денежно-кредитной политики и операционной деятельности самих банков.

………………………………
В условиях жесткой конкуренции современный коммерческий банк вынужден постоянно бороться за своих клиентов и их ресурсы, предлагать новые банковские продукты и услуги, обеспечивающие ему и его клиентам необходимую прибыль, демонстрировать свою надежность, стабильность и способность быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.
В новых экономических условиях неизмеримо возросли требования к качеству банковского менеджмента, что, безусловно, выводит на первый план проблему формирования и управления кредитным портфелем коммерческого банка, актуальность которой обусловлена следующими обстоятельствами:
− во-первых, ролью кредитования, поскольку с его помощью решаются проблемы, стоящие перед всей экономической системой; кредит аккумулирует высвободившийся капитал, тем самым обслуживая перелив капитала, что обеспечивает нормальный воспроизводственный процесс, служит мощным средством расширения масштабов производства, увеличения основного капитала, строительства новых крупных и технически хорошо оснащенных предприятий;

………………………………
Таким образом, управление кредитным портфелем — важнейшая составляющая банковского менеджмента, влияющая на доходность, надежность и ликвидность банка.
Кредитование – основной вид деятельности коммерческого банка. Именно кредитные операции дают банку возможность получать наибольшую сумму доходов при условии правильной и рациональной кредитной политики. Во многом, поэтому кредиты занимают основной удельный вес в активных операциях коммерческих банков. Эффективность проводимой коммерческими банками кредитной политики зависит от качества формируемого кредитного портфеля.
Управление кредитным портфелем — ключевой вопрос кредитной деятельности коммерческого банка, поскольку требует от исполнителей высокого профессионализма и понимания экономической сущности кредитования.
Анализ кредитного портфеля является насущной необходимостью для кредитного учреждения, заинтересованного в стабильности своего финансового положения, а также для государственных регулирующих органов, заинтересованных в стабильности финансового сектора экономики. Данная проблема является вдвойне актуальной для нашей страны, которая всё ещё находится на стадии реформирования кредитной системы в попытке обеспечить её надёжность и адекватность существующей модели регулируемой экономики. Провозглашается курс на ужесточение кредитной политики и недопущение банкротств. Ввиду этого качество кредитного портфеля — основной показатель деятельности банка.
Известно, что низкое качество кредитного портфеля – основная причина банкротства многих банков. В современных условиях развития банковского дела качество кредитного портфеля становится определяющим для нормального функционирования банка как коммерческого предприятия. Из мировой практики банковского дела известно, что если доля плохих активов в активах превышает 7%, то будущее банка проблематично. Поэтому банки должны путем внедрения комплекса организационных и технологических мероприятий достигать адекватного уровня качества кредитного портфеля.
Наличие проблемных кредитов в портфеле банков является, как показывает практика, не только отражением проблем в экономике, но и свидетельством несовершенства кредитных процедур, организационной структуры, подбора и расстановки кадров, т.е. свидетельством некачественного управления кредитным портфелем.
Актуальность темы подтверждается тем, что принятие рисков — основа банковского дела. Банки имеют успех только тогда, когда принимаемые риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Активы, в основном кредиты, должны быть достаточно ликвидные для того, чтобы покрыть любой отток средств, расходы и убытки при этом обеспечить приемлемый для акционеров размер прибыли. Достижение этих целей лежит в основе политики банка по принятию рисков и управлению ими.

………………………………
Целью данной работы является исследование особенностей и проблем организации управления кредитным портфелем АО «Цеснабанк» в современных условиях и определение путей ее совершенствования.
Исходя из цели исследования в работе для решения поставлены следующие задачи:
- раскрыть сущность кредитного портфеля банка, дать его классификацию;
- рассмотреть содержание процесса управления банковским кредитным портфелем;
- охарактеризовать особенности организации управления кредитным портфелем на примере конкретного банка;
- провести анализ кредитного портфеля банка с целью определения эффективности управления им;
- выявить тенденции и проблемы формирования кредитных портфелей банков;
- определить пути совершенствования управления кредитным портфелем банка.
Объектом исследования выступает кредитный портфель АО «Цеснабанк».
Предмет исследования – практика управления кредитным портфелем в
АО «Цеснабанк».

………………………………

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

………………………………

ЦЕНА: 25 000 тенге